بهترین استراتژی ترید

در این مقاله به معرفی و بررسی بهترین استراتژی ترید در بازار های مالی مانند جفت ارزها، اونس جهانی طلا و کریپتو خواهیم پرداخت.

انواع استراتژی ترید

استراتژی مبتنی بر زمان مثل اسکالپینگ، دی‌تریدینگ و سوئینگ که بر بازه‌های زمانی مختلف تمرکز دارند.
استراتژی مبتنی بر تحلیل شامل روند، رنج، شکست و پرایس‌اکشن است.
استراتژی مبتنی بر ابزار/اندیکاتور همچون میانگین بازگشتی، کری ترید و ترکیب اندیکاتورها.
استراتژی پیشرفته و تخصصی شامل الگوریتمی، SMC، آربیتراژ و HFT.

استراتژی‌های مبتنی بر زمان (Time-based)

استراتژی‌های مبتنی بر زمان (Time-Based Strategies) در بازار فارکس، روش‌هایی هستند که تصمیم‌گیری در آن‌ها بر اساس زمان و الگوهای تکرارشونده بازار انجام می‌شود، نه صرفاً قیمت.
این استراتژی‌ها شامل تحلیل ساعات فعال بازار (مثل لندن یا نیویورک سشن)، رفتار کندل‌های زمانی خاص و الگوهای آماری روزانه یا هفتگی هستند.
هدف، یافتن زمان‌هایی با نقدینگی، نوسان و احتمال بالای موفقیت معاملات است.

معاملات سوئینگ (Swing Trading)

تعریف و منطق: معاملات سوئینگ به‌معنای شکار موج‌های میانی روند است که معمولاً از چند روز تا چند هفته طول می‌کشند. برخلاف اسکالپ یا معاملات روزانه، تمرکز روی حرکات بزرگ‌تر و ساختاری بازار است. هدف این استراتژی بهره‌برداری از جریان اصلی نقدینگی بدون نیاز به حضور دائمی پای چارت.
ابزارها و تایم‌فریم‌ها: تحلیل روند در تایم‌فریم‌های بالاتر مانند D1 و H4 و یافتن نقاط ورود در H1 یا M30. استفاده از خطوط روند، کانال‌های قیمتی، نواحی عرضه و تقاضا، الگوهای شمعی (مثل Engulfing و Pin Bar) و اندیکاتورهایی مانند EMA 50/200 برای تأیید روند متداول است.
روش اجرا: معمولاً ورود پس از پولبک به سطح کلیدی یا شکست معتبر ساختار انجام می‌شود. حد ضرر پشت سوئینگ اخیر یا کمی فراتر از ناحیه کلیدی قرار می‌گیرد. اهداف سود بر اساس نسبت ریسک به بازده (R:R ≥ 1:2) یا سطوح فیبوناچی و مقاومت‌های بعدی تعیین می‌شوند. خروج پله‌ای یا تریلینگ‌استاپ روش مناسبی برای مدیریت سود است.
مزایا: نسبت ریسک به بازده مناسب، نیاز کمتر به معاملات متعدد، و امکان هماهنگی با برنامه روزانه تریدر. برای بسیاری از افراد با زمان محدود گزینه ایده‌آل محسوب می‌شود.
محدودیت‌ها: نیاز به صبر بالا، احتمال تحمل نوسانات شناور زیاد، و حساسیت به اخبار کلان که می‌تواند مسیر روند را تغییر دهد.
مثال کاربردی: در روند صعودی EUR/USD روی H4، قیمت سقف اخیر را می‌شکند و سپس به سطح شکسته پولبک می‌زند. تشکیل کندل پوشای صعودی ⇒ ورود لانگ. SL زیر کف پولبک، TP در مقاومت بعدی یا با تریلینگ دنبال می‌شود.

استراتژی‌های مبتنی بر تحلیل (Analysis-based)

استراتژی روند (Trend Trading)

تعریف و منطق: استراتژی روند بر پایه این اصل است که «روند دوست شماست». یعنی معامله‌گر به جای شکار کف‌ها و سقف‌ها، همراه با جریان اصلی بازار حرکت می‌کند. روند صعودی با سقف‌ها و کف‌های بالارونده (HH/HL) و روند نزولی با سقف‌ها و کف‌های پایین‌رونده (LH/LL) قابل شناسایی است. ابزارهایی مانند EMA20/50، خطوط روند و شکست ساختار (Break of Structure) برای تایید استفاده می‌شوند.
روش اجرا: ابتدا روند را در تایم‌فریم بالاتر (H4 یا D1) تعیین کنید. سپس در تایم‌فریم پایین‌تر (M15 یا H1) منتظر پولبک به سطح نقش‌عوض‌شده (Support/Resistance Flip) یا میانگین متحرک باشید. ورود باید با کندل تأییدی یا شکست ساختار مینور همراه شود. حد ضرر معمولاً پشت کف/سقف اخیر یا ۱ تا ۱.۵ برابر ATR قرار می‌گیرد. برای مدیریت سود، می‌توان از تریلینگ‌استاپ یا خروج پله‌ای استفاده کرد.
مزایا: وضوح بیشتر ساختار، هم‌سویی با جریان نقدینگی، و امکان کسب نسبت ریسک به بازده منطقی. این رویکرد برای تریدرهای تازه‌کار تا حرفه‌ای قابل استفاده است.
خطاهای رایج: ورود دیرهنگام پس از حرکت شدید، تعقیب کندل‌های بزرگ بدون پولبک و بی‌توجهی به اصلاح‌های عمیق.
مثال عملی: در EUR/USD تایم H1، پس از شکست سقف قبلی، قیمت به سطح شکسته پولبک می‌زند. کندل پوشای صعودی شکل می‌گیرد ⇒ ورود لانگ. SL زیر کف پولبک، TP اول سقف اخیر، TP دوم مقاومت بعدی. تریلینگ‌استاپ به حفظ سود کمک می‌کند.

مولتی تایم فریم (Multi-Timeframe Analysis)

تعریف کاربردی: تحلیل چند زمانه یعنی تصمیم‌گیری با مشاهده‌ی هم‌زمان سه لایه‌ی زمانی: «تصویر کلان»، «نقشه‌ی عملیاتی»، و «تریگر». هدف این است که جهت (Bias) را در بالادست قفل کنیم و زمان‌بندی را در پایین‌دست پیدا کنیم تا هم احتمال موفقیت بالا برود و هم نسبت ریسک به بازده منطقی بماند.
پیکربندی پیشنهادی: (W1/D1) برای بایاس و ساختار؛ (H4/H1) برای ناحیه‌گزینی و تأیید روند؛ (M15/M5) برای تریگر و اجرای دقیق. در دارایی‌های پرنوسان می‌توانید M5 را به M3 کاهش دهید، اما حد ضرر را در TF میانی تعریف کنید.
قواعد هم‌راستاسازی:
بایاس فقط با شکست ساختار معتبر در TF بالاتر تغییر می‌کند (BoS/ChoCh). از «چرخش‌های دقیقه‌ای» برای تغییر بایاس استفاده نکنید.
ورود زمانی مجاز است که قیمت در TF میانی به ناحیه‌ی کلیدی (S/R Flip، Order Block، عرضه/تقاضا) برسد و در TF پایین تریگر معتبر بسازد: شکست و پولبک، کندل تأییدی (Pin/Engulfing) یا شکست ساختار مینور.
معامله‌ی خلاف بایاس ممنوع؛ مگر در سناریوی Mean Reversion تعریف‌شده با اندازه‌ی موقعیت کوچک و اهداف نزدیک.
فیلتر نوسان/زمان: از ATR Percentile برای تشخیص روند نوسان استفاده کنید؛ در مقادیر بالا، SL/TP را با ATR تطبیق دهید و تعداد تریگرها را کاهش دهید. لحظات خبری (CPI/NFP/FOMC) را برای تریگر تایم پایین فیلتر کنید.
مدیریت ریسک در MTF: حد ضرر باید در TF میانی/بالا معنی‌دار باشد (پشت سوئینگ یا لبه‌ی ناحیه)، نه صرفاً پشت کندل تایم پایین. اندازه پوزیشن را بر اساس فاصله‌ی SL واقعی محاسبه کنید؛ خروج پله‌ای و Trailing بر مبنای ساختار H1/H4.
الگوی اجرا (گام‌به‌گام)
در D1 ساختار HH/HL یا LH/LL و BoS/ChoCh را مشخص کنید و بایاس بسازید.
در H4/H1 ناحیه‌ی S/R Flip، Order Block یا محدوده‌ی عرضه/تقاضا را استخراج کنید.
در M15/M5 منتظر تریگر شوید: شکست و پولبک، Pin/Engulfing روی ناحیه، یا شکست ساختار مینور.
مثال (XAU/USD): بایاس D1 صعودی است. در H4، ناحیه‌ی نقش‌عوض‌شده‌ی 1940–1945 مشخص می‌شود. روی M15، پس از برخورد قیمت به ناحیه، کندل پوشای صعودی + شکست سقف مینور شکل می‌گیرد؛ ورود لانگ، SL زیر ناحیه در H1، TP1 سقف اخیر، TP2 مقاومت بالاتر؛ باقی با Trailing/ATR.
خطاهای رایج: تعقیب تریگر بدون ناحیه‌ی معتبر، تغییر بایاس با هر نوسان خرد، ورود داخل رنجِ تایم بالا، بی‌توجهی به هم‌زمانی سشن‌ها. ژورنال‌نویسی تفکیک‌شده برای هر TF، کیفیت بازبینی و اصلاح سیستم را چندبرابر می‌کند.

استراتژی رنج (Range Trading)

استراتژی رنج زمانی کاربرد دارد که بازار روند مشخصی ندارد و قیمت بین دو سطح حمایت و مقاومت در نوسان است. در این شرایط، معامله‌گر به جای دنبال کردن روند، از رفت‌و‌برگشت قیمت در محدوده بسته استفاده می‌کند. اصل این استراتژی ساده است: خرید نزدیک به حمایت و فروش نزدیک به مقاومت.
شناسایی رنج: سقف‌ها و کف‌های تقریباً برابر، کاهش شیب میانگین‌های متحرک و نشانه‌های واگرایی در اندیکاتور هایی مثل RSI یا Stochastic. همچنین کاهش حجم معاملات و کوچک‌تر شدن کندل‌ها معمولاً نشانه ورود بازار به فاز رنج است.
قواعد عملی:
ورود خرید در نزدیکی حمایت با تأیید الگوی کندلی بازگشتی مانند Pin Bar یا Engulfing.
ورود فروش در نزدیکی مقاومت با سیگنال نزولی معتبر.
حد ضرر کمی بیرون از مرز رنج قرار داده می‌شود تا در صورت شکست واقعی، زیان محدود بماند.
حد سود می‌تواند روی مرکز رنج یا سقف/کف مقابل تنظیم شود.
ریسک‌ها: بزرگ‌ترین خطر این استراتژی، شکست ناگهانی رنج و شروع روند پرقدرت است. برای همین باید از فیلتر شکست، صبر برای تأیید کندل و خروج سریع هنگام نقض محدوده استفاده کرد. این استراتژی در بازارهای آرام و بدون خبرهای مهم بیشترین بازدهی را دارد و نیازمند انضباط بالا در مدیریت ریسک است.

اسکالپینگ (Scalping)

تعریف و منطق: اسکالپینگ یکی از سریع‌ترین استراتژی‌های  فارکس و پیشنهاد شده توسط وبسایت اینوستینگ است که بر شکار سودهای کوچک اما پرتکرار تمرکز دارد. تریدر معمولاً در تایم‌فریم‌های بسیار پایین (۱ تا ۵ دقیقه) معامله می‌کند و تلاش می‌کند بدون ماندن طولانی در بازار، از نوسانات کوتاه‌مدت سود بگیرد. این روش به‌جای پیش‌بینی روندهای بزرگ، روی جزئیات حرکات لحظه‌ای قیمت تمرکز دارد.
ابزار و شرایط لازم: برای موفقیت در اسکالپ، نیاز به کارگزاری با اسپرد پایین، اجرای سریع و نقدشوندگی بالا دارید. جفت‌ارزهای اصلی مانند EUR/USD یا GBP/USD بهترین گزینه‌اند. اندیکاتورهایی مثل EMA کوتاه‌مدت (۲۰ و ۵۰)، VWAP و اسیلاتور هایی مانند RSI یا Stochastic برای زمان‌بندی ورود و خروج کاربرد دارند.
روش اجرا: معامله‌گر معمولاً پس از یک پولبک سریع یا شکست سطح کوتاه‌مدت وارد بازار می‌شود. حد ضرر باید تنگ (۳ تا ۸ پیپ) تعیین شود و اهداف سود کوچک (۵ تا ۱۲ پیپ) در نظر گرفته می‌شود. برای مدیریت بهتر، می‌توان بخشی از سود را سریع قفل و بخش دیگر را با تریلینگ‌استاپ دنبال کرد.
مزایا: فرصت‌های معاملاتی زیاد، کاهش ریسک ناشی از اخبار مهم (به دلیل ماندگاری کوتاه معاملات) و امکان رشد سریع سرمایه در صورت انضباط بالا.
معایب: استرس زیاد، هزینه تراکنش بالا و نیاز به تمرکز لحظه‌ای. اسکالپ برای کسانی مناسب است که سرعت تصمیم‌گیری بالایی دارند.
مثال عملی: در تایم M1 روی EUR/USD، EMA 50 صعودی است. قیمت به EMA پولبک می‌زند و RSI از محدوده اشباع فروش بازمی‌گردد ⇒ ورود خرید با SL پشت کف اخیر و هدف ۷ پیپ.

معاملات روزانه (Day Trading)

تعریف و منطق: معاملات روزانه بر شکار نوسانات کوتاه‌مدت در همان روز متمرکز است. هیچ پوزیشنی شبانه باز نمی‌ماند تا ریسک ناشی از گپ یا اخبار غیرمنتظره حذف شود. این استراتژی مناسب کسانی است که زمان و تمرکز کافی برای حضور مداوم پای چارت دارند.
چارچوب زمانی و ابزارها: تایم‌فریم‌های رایج M5 تا H1 هستند. اندیکاتورهایی مانند EMA20/50، VWAP، حجم و سطوح پیوت برای تعیین جهت و نقاط ورود بسیار پرکاربردند. بررسی رنج اولیه‌ی سشن اروپا یا نیویورک سرنخ مهمی برای جهت روز فراهم می‌کند.
قواعد ورود/خروج: معمولاً ورود پس از شکست رنج اولیه یا پولبک به سطح نقش‌عوض‌شده صورت می‌گیرد. حد ضرر پشت محدوده یا کف/سقف روز گذاشته می‌شود. اهداف سود بر اساس سطوح کلیدی یا نسبت ریسک به بازده (حداقل ۱:۱٫۵) تعریف می‌گردد. استفاده از خروج پله‌ای یا تریلینگ‌استاپ برای حفظ سود توصیه می‌شود.
مدیریت ریسک: چون تعداد معاملات بالاست، ریسک هر معامله باید کوچک (۰٫۵ تا ۱٪ سرمایه) نگه داشته شود. تعریف ساعات مشخص و محدود کردن تعداد معاملات روزانه جلوی Overtrading را می‌گیرد.
مزایا: فرصت‌های زیاد، عدم پرداخت سوآپ شبانه، و امکان استفاده از نوسانات ناشی از اخبار روز.
معایب: نیاز به تمرکز بالا، هزینه تراکنش زیاد، و ریسک افزایش‌یافته هنگام اخبار سریع.
مثال: در GBP/USD تایم M15، پس از شکست رنج لندن، پولبک به سطح شکسته با کندل پوشای صعودی ⇒ ورود لانگ. SL پشت کف رنج، TP اول سقف روز، TP دوم مقاومت بعدی؛ باقی با Trailing مدیریت می‌شود.

استراتژی شکست (Breakout)

استراتژی شکست زمانی به‌کار می‌رود که قیمت از یک محدوده فشرده، رنج یا سطح کلیدی عبور کند و حرکت قدرتمندی آغاز شود. منطق اصلی این است که بازار پس از یک دوره تراکم، انرژی ذخیره‌شده را آزاد کرده و در جهت شکست حرکت می‌کند. معامله‌گران اغلب به دنبال الگوهایی مثل مثلث، پرچم یا مستطیل فشرده هستند تا نقطه‌ی شکست را شناسایی کنند.
برای جلوگیری از ورود در شکست‌های کاذب (Fakeout)، استفاده از فیلتر هایی مانند حجم معاملات (Volume) یا افزایش نوسان‌پذیری (ATR) ضروری است. ورود عجولانه روی اولین کندل پرریسک است؛ صبر برای کندل تأییدی یا پولبک به سطح شکسته‌شده، احتمال موفقیت را افزایش می‌دهد. حد ضرر (SL) معمولاً کمی پشت سطح شکست قرار داده می‌شود تا در صورت بازگشت سریع، زیان محدود بماند. اهداف (TP) می‌توانند بر اساس اندازه الگو، سطوح فیبوناچی یا حمایت/مقاومت‌های بعدی تعیین شوند.
مزایا: امکان شکار حرکت‌های سریع و پرقدرت با نسبت ریسک به بازده مطلوب.
محدودیت‌ها: شکست‌های کاذب و افزایش اسپرد در شرایط پرنوسان.
مثال: در جفت XAUUSD اگر قیمت از مثلث فشرده خارج شود و بعد پولبک معتبر همراه با کندل صعودی بسازد، ورود خرید با SL پشت مثلث و TP روی سطح فیبوی ۱٫۶۱۸ منطقی خواهد بود.

پرایس‌اکشن (Price Action)

پرایس‌اکشن به معنای تحلیل رفتار قیمت بدون وابستگی سنگین به اندیکاتورهاست. در این رویکرد، تریدر تمرکز خود را روی کندل‌ها، سطوح عرضه و تقاضا، و ساختار حرکتی بازار قرار می‌دهد. منطق اصلی این است که تمام اطلاعات (اخبار، احساسات، جریان سفارش‌ها) در نمودار قیمت منعکس می‌شوند. بنابراین با مطالعه دقیق الگوهای کندلی مانند Pin Bar یا Engulfing، شکست‌های ساختاری (Break of Structure) و مناطق نقدینگی (Liquidity Areas) می‌توان فرصت‌های معاملاتی با احتمال بالا پیدا کرد.
پرایس‌اکشن نیازمند خوانش چندلایه است: در تایم‌فریم‌های بالاتر (H4/D1) جهت کلی یا بایاس بازار مشخص می‌شود و در تایم‌فریم‌های پایین‌تر (M15/H1) نقطه ورود دقیق بر اساس تریگر کندلی یا شکست ساختار انتخاب می‌گردد. این ترکیب باعث می‌شود ورودها هم‌سو با جریان غالب و در نقاط کم‌ریسک انجام شوند.
مزایا: وضوح بیشتر، انعطاف‌پذیری و امکان کار در انواع بازار (رونددار یا رنج).
محدودیت‌ها: نیاز به تجربه بالا و تمرین مداوم. برداشت سطحی از مفاهیم یا ورود بدون تأیید چندگانه از خطاهای رایج است.
مثال: در EUR/USD اگر بالای سقف یک رنج نقدینگی جمع شود و سپس کندل پوشای نزولی تشکیل گردد، ورود فروش با حد ضرر بالای سقف و هدف روی کف قبلی یک ستاپ معتبر پرایس‌اکشنی محسوب می‌شود.

معاملات فاندامنتال

تعریف: معاملات فاندامنتال بر اساس تحلیل داده‌های کلان اقتصادی و سیاست‌های پولی شکل می‌گیرد. این روش بر ارزش ذاتی ارزها تمرکز دارد و به جای دنبال‌کردن صرف نمودارها، علت‌های بنیادی حرکت بازار را بررسی می‌کند.
عوامل کلیدی: نرخ بهره، تورم، رشد اقتصادی، وضعیت اشتغال و سیاست‌های بانک‌های مرکزی. برای نمونه، وقتی یک کشور نرخ بهره را افزایش می‌دهد، معمولاً ارز آن تقویت می‌شود چون سرمایه‌گذاران بازدهی بیشتری دریافت می‌کنند.
ابزارها و منابع: تقویم اقتصادی، گزارش‌های رسمی مانند GDP، CPI و NFP، بیانیه‌های بانک مرکزی، و تغییرات در بازده اوراق. این داده‌ها کمک می‌کنند معامله‌گر بفهمد کدام ارز در مسیر تقویت یا تضعیف قرار دارد.
روش اجرا: تریدر ابتدا بایاس میان‌مدت یا بلندمدت را بر اساس داده‌ها مشخص می‌کند (مثلاً دلار قوی به‌دلیل سیاست انقباضی فدرال رزرو). سپس با استفاده از ابزار تکنیکال و پرایس‌اکشن زمان‌بندی دقیق ورود و خروج را تعیین می‌کند.
مزایا: دید پایدار و بلندمدت، امکان استفاده در استراتژی‌های پوزیشن و سوئینگ.
محدودیت‌ها: واکنش کوتاه‌مدت بازار ممکن است خلاف انتظار باشد، مخصوصاً در زمان خبرهای ناگهانی.
مثال عملی: اگر بانک مرکزی اروپا سیگنال کاهش نرخ بهره بدهد، احتمال افت یورو زیاد است. معامله‌گر می‌تواند در اصلاحات صعودی EUR/USD موقعیت فروش بگیرد، حد ضرر را بالای سقف اصلاح قرار دهد و هدف را در کف‌های ساختاری تعیین کند.

معاملات خبرمحور (News Trading)

تعریف و منطق: معاملات خبر محور یعنی استفاده از انتشار داده‌های کلان اقتصادی یا سخنرانی مقامات پولی برای شکار نوسانات سریع. تمرکز این استراتژی بر واکنش کوتاه‌مدت بازار به خبر است، نه پیش‌بینی روندهای بلندمدت.
منابع و ابزارها: تقویم اقتصادی برای زمان‌بندی دقیق (NFP، CPI، نرخ بهره)، فید خبری سریع، و نمودارهای با اسپرد زنده. آگاهی از «انتظار بازار» (Consensus) ضروری است؛ تفاوت نتیجه واقعی با این انتظار محرک اصلی حرکت است.
قواعد عملی:
قبل از خبر: سایز پوزیشن را کاهش دهید یا موقعیت‌های باز را هج کنید. ورود جدید در دقایق پایانی پرریسک است.
هنگام خبر: اسپردها گسترش می‌یابند و Slippage شدید رخ می‌دهد؛ ورود مستقیم معمولاً به ضرر ختم می‌شود.
بعد از خبر: منتظر شوید تا اسپرد به حالت عادی برگردد و ساختار قیمت تثبیت شود. سپس بر اساس شکست یا پولبک وارد شوید.
مدیریت ریسک: حد ضرر باید ساختاری یا بر پایه ATR تعریف شود. سایز پوزیشن کوچک باشد، چون نوسان لحظه‌ای چند برابر حالت عادی است. خروج پله‌ای کمک می‌کند بخشی از سود سریع قفل شود.
مثال: بعد از انتشار NFP، اگر EUR/USD سقف روز را شکست و پولبک معتبر داد، ورود خرید با SL پشت محدوده شکست و TP در مقاومت بعدی منطقی است.
خطاهای رایج: ورود زودهنگام پیش از تثبیت بازار، استفاده از حجم بالا، و بی‌توجهی به اخبار هم‌زمان مکمل. این استراتژی مناسب تریدر هایی است که سرعت تصمیم‌گیری بالا و انضباط ریسک‌پذیری دقیق دارند.

ترکیب اندیکاتورها

تعریف و هدف: ترکیب اندیکاتورها به معنای استفاده هوشمندانه از دو یا چند ابزار است تا سیگنال‌های کاذب کاهش یابند و تصمیم‌گیری دقیق‌تر شود. اصل مهم این است که هر اندیکاتور نقش متفاوتی داشته باشد: یکی جهت روند را نشان دهد، دیگری مومنتوم یا قدرت حرکت را بسنجد، و سومی نوسان یا حد ضرر پویا را مشخص کند.
روش کار:
ابتدا اندیکاتور روندی مثل EMA یا Ichimoku را به‌کار ببرید تا تصویر کلی بازار روشن شود.
سپس اندیکاتور مومنتومی مانند RSI یا MACD اضافه کنید تا نقاط اشباع خرید/فروش و تغییر قدرت روند شناسایی شوند.
در نهایت می‌توانید از ATR برای تنظیم منطقی حد ضرر و مدیریت حجم استفاده کنید.
مثال عملی: در جفت EUR/USD وقتی EMA50 صعودی است و قیمت به آن پولبک می‌زند، اگر RSI از محدوده ۳۰ برگردد، یک موقعیت خرید تأیید می‌شود. حد ضرر را می‌توان کمی زیر کف اخیر یا ۱×ATR قرارداد و هدف سود روی سقف قبلی یا نسبت ریسک به بازده ۱:۲ تنظیم کرد.
خطاهای رایج: استفاده از اندیکاتورهای هم‌پوشان (چند میانگین متحرک مشابه)، تغییر مداوم تنظیمات بدون تست، یا تکیه کامل بر سیگنال یک اندیکاتور بدون همگرایی سایر ابزارها.
استراتژی پیشرفته و تخصصی

اسمارت مانی (Smart Money Concepts (SMC

اسمارت مانی کانسپت یا SMC رویکردی است که به جای دنبال‌کردن اندیکاتورهای کلاسیک، رد پای «پول هوشمند» یعنی بانک‌ها و مؤسسات بزرگ را رصد می‌کند. فرض اصلی این است که حرکت قیمت‌ها تنها حاصل سفارش‌های خرد نیست؛ بلکه لیکوییدی پنهان بالای سقف‌ها و زیر کف‌ها هدف اصلی بازیگران بزرگ است. مفاهیم کلیدی شامل Order Block (بلوک سفارش)، Liquidity Grab (جمع‌کردن نقدینگی)، Fair Value Gap/Imbalance (ناحیه عدم تعادل) و شکست‌های ساختاری مثل BoS یا ChoCh هستند.
روش اجرا معمولاً از بالا به پایین است: در تایم‌فریم بالاتر (D1 یا H4) ساختار کلان و نقاط BoS/ChoCh مشخص می‌شود. سپس در تایم پایین‌تر (M15/M5) تریدر به دنبال ورود روی Order Block یا FVG هم‌سو با بایاس بالادست می‌گردد. سناریوی رایج این است که قیمت ابتدا نقدینگی پشت یک سقف را جمع می‌کند (Liquidity Sweep)، بعد با ChoCh نزولی همراه می‌شود، و ورود فروش در OB انجام می‌گیرد. حد ضرر بالای OB و اهداف روی نواحی نقدینگی بعدی تعریف می‌شوند.
مزیت SMC دقت بالا و نسبت ریسک به بازده جذاب است. اما نیازمند درک درست ساختار بازار و تمرین زیاد است؛ اشتباه رایج، ورود صرفاً بر اساس یک نشانه بدون تأیید چندگانه است. ترکیب آن با مدیریت ریسک و تحلیل چندزمانه، کیفیت معاملات را به‌طور معناداری بالا می‌برد.

معاملات الگوریتمی (Algorithmic/EA Trading)

تعریف کاربردی: معاملات الگوریتمی یا استفاده از اکسپرت (EA) به معنای واگذاری تصمیم‌گیری و اجرای سفارش‌ها به کدهای از پیش نوشته‌شده است. این کدها می‌توانند بر پایه اندیکاتورها، الگوهای قیمتی یا مدل‌های آماری طراحی شوند. مزیت اصلی این رویکرد حذف احساسات انسانی و اجرای سریع و منظم است، اما طراحی ضعیف یا تست ناکافی می‌تواند منجر به ضررهای جدی شود.
چرخه توسعه و تست
ایده‌پردازی و تعریف قوانین روشن.
کدنویسی در محیط‌هایی مانند MQL4/5 یا پایتون.
بک‌تست روی داده تاریخی تمیز و چنددوره‌ای.
Walk-Forward Analysis برای بررسی پایداری.
فورواردتست با حجم کوچک در حساب دمو یا لایو.
استقرار در حساب اصلی با ریسک محدود.
پایش و بهینه‌سازی مداوم.
معیارهای کلیدی ارزیابی: نسبت شارپ (Sharpe)، کیفیت سیستم (SQN)، حداکثر افت سرمایه (Max Drawdown)، امید ریاضی (Expectancy)، درصد برد (Win Rate) و فاکتور سود (Profit Factor).
انواع استراتژی‌های الگوریتمی: ربات‌های روندی، میانگین بازگشتی، اسکالپینگ، آربیتراژ و الگوریتم‌های ترکیبی. برخی از ربات‌ها از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای بهبود خودکار استفاده می‌کنند.
مزایا: سرعت اجرا، حذف سوگیری روانی، قابلیت تست و بهینه‌سازی، امکان مدیریت چند جفت‌ارز هم‌زمان.
ریسک‌ها و محدودیت‌ها: اورفیتینگ (بیش‌برازش) روی داده تاریخی، تغییر روند بازار، مشکلات اجرایی مانند Latency و Requote، محدودیت‌های بروکر و نیاز به زیرساخت مناسب (VPS پایدار). علاوه بر این، دانش برنامه‌نویسی و نگهداری مداوم سیستم ضروری است.
مثال عملی: فرض کنید یک EA بر پایه کراس EMA50 و EMA200 طراحی شده است. بک‌تست روی ۵ سال داده EUR/USD نشان می‌دهد فاکتور سود 1.6 و حداکثر افت سرمایه 12٪ است. در فورواردتست سه‌ماهه نیز بازده مثبت حفظ می‌شود، بنابراین می‌توان آن را با ریسک ثابت 1٪ وارد حساب واقعی کرد.

آربیتراژ (Arbitrage)

تعریف کاربردی: آربیتراژ یعنی بهره‌برداری از اختلاف قیمت یکسان یا بسیار نزدیک در دو یا چند بازار. معامله‌گر بدون نیاز به پیش‌بینی جهت بازار، از «ناکارآمدی‌های موقت» سود می‌گیرد. در فارکس، این ناکارآمدی‌ها می‌تواند بین بروکرها، جفت‌های مختلف یا حتی بازه‌های زمانی کوتاه رخ دهد.
انواع آربیتراژ در فارکس
آربیتراژ مکانی: خرید و فروش هم‌زمان یک جفت‌ارز در دو بروکر مختلف با اختلاف قیمت. نیازمند سرعت اجرا و اتصال کم‌تاخیر.
آربیتراژ مثلثی (Triangular): استفاده از اختلاف نرخ میان سه جفت‌ارز مرتبط (مثلاً EUR/USD، USD/JPY، EUR/JPY). محاسبه نرخ ضمنی و مقایسه با نرخ واقعی؛ ورود زمانی که اختلاف معنی‌دار باشد.
آربیتراژ زمانی: بهره‌برداری از تأخیر قیمت در دو منبع داده یا دو پلتفرم مختلف.
آربیتراژ آماری/مدل‌محور: تکیه بر هم‌بستگی یا هم‌انباشتگی و بازگشت اسپردها به میانگین (بخش جداگانه نیز دارد).
زیرساخت و الزامات: اجرای موفق آربیتراژ نیازمند داده لحظه‌ای دقیق، سرعت اتصال بالا، حساب‌های متعدد در بروکرها و گاهی الگوریتم‌های خودکار است. هزینه تراکنش و محدودیت‌های بروکر تعیین‌کننده‌اند؛ سود خام ممکن است در حد چند پیپ باشد و با اسپرد از بین برود.
مزایا: ریسک بازار جهت‌دار پایین است چون سود از اختلاف قیمت می‌آید، نه از پیش‌بینی روند. در صورت اجرا صحیح، می‌تواند بازدهی پایدار و کم‌ریسک ایجاد کند.
محدودیت‌ها و ریسک‌ها: تاخیر (Latency)، لغزش (Slippage)، کارمزدها، و سیاست‌های بروکرها که ممکن است معاملات آربیتراژی را لغو یا محدود کنند. هم‌چنین در لحظات خبری، همبستگی‌ها می‌شکنند و خطر ضرر ناگهانی بالاست.
کاربرد عملی: بیشتر در سطح نهادی و با زیرساخت پیشرفته امکان‌پذیر است. معامله‌گران خرد فقط در شرایط خاص و کوتاه‌مدت (مثلاً اختلاف قیمت قابل‌توجه میان دو بروکر کوچک و بزرگ) می‌توانند استفاده کنند، آن‌هم با ریسک اجرای بالا و بازده محدود.
مثال ساده: در بروکر A نرخ EUR/USD = 1.1000 و در بروکر B = 1.1003. خرید در A و فروش هم‌زمان در B با حجم 1 لات ⇒ سود بالقوه 3 پیپ. اگر اسپرد و کارمزد هر دو بروکر مجموعاً کمتر از 3 پیپ باشد، آربیتراژ سودآور خواهد بود.
جمع‌بندی: آربیتراژ در تئوری «بدون ریسک» است، اما در عمل به‌دلیل محدودیت‌های فنی و هزینه‌ها، اجرای موفق فقط برای بازیگران بزرگ و سریع قابل اتکا است. برای معامله‌گران خرد، بیشتر جنبه آموزشی و درک ناکارآمدی‌های بازار دارد تا یک استراتژی روزمره.

نوسان گیری (Volatility Trading)

تعریف کاربردی: «معامله بر مبنای نوسان» یعنی تصمیم‌گیری را به‌جای صرفاً جهت قیمت، بر میزان نوسان (کم/متوسط/بالا) بنا کنیم.
سنجه‌های کلیدی: ATR(14) برای دامنه‌ی حرکتی، ATR Percentile برای جایگاه نوسان نسبت به گذشته، و در صورت دسترسی، Historical/Realized Vol.
ایده‌ی اصلی: در روند پرنوسان، اهداف/حدضرر را بزرگ‌تر و تعداد تریگرها را کمتر کنیم؛ در روند کم‌نوسان، انتظار فشردگی و شکست (Expansion) داشته باشیم.
تشخیص روند (روی H1 یا H4 بسته به استراتژی):
کم‌نوسان: ATR Percentile < 30 و کاهش پیوسته‌ی Bollinger Band Width یا قرارگیری باندها داخل
Keltner Channels (سکوریز BB داخل KC ⇒ «Squeeze»).
متوسط: 30–70؛ رفتار نوسان پایدار، مناسب برای رنج/سوئینگ.
پرنوسان: > 70؛ کندل‌های طویل، گسترش اسپرد/Slippage نزدیک خبر؛ مناسب برای شکست‌های پرشتاب با مدیریت ریسک محافظه‌کارانه.
قواعد مدیریت ریسک:
اندازه موقعیت را بر اساس نوسان تطبیق دهید: Position Size = (Account Risk) / (k × ATR × Pip Value) که k معمولاً 1.0–1.5 است.
حدضرر/اهداف را به‌صورت مضربی از ATR تنظیم کنید (مثلاً SL = 1.2×ATR، TP1 = 1.5×ATR، TP2 = 3×ATR) یا پشت ساختار.
در لحظات خبری سطح‌بالا (CPI/NFP/FOMC) اندازه را کاهش دهید یا فقط Post-News معامله کنید.

ستاپ‌های عملی

Volatility Expansion Breakout (پس از Squeeze): وقتی BB داخل KC است و ATR Percentile از ناحیه‌ی کم‌نوسان رو به بالا می‌شکند، شکست رنج را با کندل تأییدی/پولبک معامله کنید. SL پشت لبه‌ی مخالف رنج یا 1.2×ATR؛ مدیریت پله‌ای و Trailing.
Mean Reversion در افراط نوسان: در روند پرنوسان، خروج‌های بیش‌ازحدِ کوتاه‌مدت را به سمت VWAP/MA20 با فیلتر کندلی (Pin/Engulfing) شکار کنید؛ اندازه را کوچک نگه دارید و خلاف روندِ بالادست معامله نکنید.
Regime Filter برای استراتژی‌های دیگر: شکست/تریند در نوسان بالا، رنج/میانگین‌بازگشتی در نوسان متوسط، و کم‌معامله‌کردن در نوسان بسیار پایین تا سیگنال Squeeze کامل شود.
فیلتر زمانی: هم‌پوشانی سشن لندن–نیویورک بیشترین نوسان را دارد؛ سشن آسیا معمولاً آرام‌تر است مگر اخبار JPY/AUD/NZD. در ابتدای هر سشن، رنج اولیه را نقشه‌برداری کنید.
مثال اجرایی (XAUUSD – H1): ATR(14)=3.5$ و Percentile≈80 ⇒ روند پرنوسان. پس از یک «Squeeze»، شکست سقف رنج 2385 رخ می‌دهد؛ ورود روی پولبک به سطح شکست، SL = 1.2×ATR ≈ 4.2$ زیر سطح، TP1 = 1.5×ATR ≈ 5.25$، TP2 = 3×ATR ≈ 10.5$. ریسک ثابت 1٪؛ اندازه پوزیشن از فرمول بالا محاسبه شود. اگر قیمت به زیر سطح شکست برگردد و تثبیت کند، سناریو باطل است.
خطاهای رایج: استفاده از SL/TP ثابت در همه‌یروندها، ورود به شکست بدون وجود فشردگی قبلی، نادیده‌گرفتن افزایش اسپرد در لحظات خبر، و تراکنش زیاد در نوسان بالا. چک‌لیست: روند مشخص؟ فشردگی/گسترش تایید شد؟ نسبت R:R ≥ 1:1.5؟ زمان سشن مناسب است؟ هزینه تراکنش قابل‌قبول است؟ معامله بر مبنای روند های نوسان؛ اندازه‌گیری با ATR، Historical/Realized Vol.
رویکردها: افزایش اندازه اهداف در روند نوسان بالا، استفاده از Breakout در فاز نوسانی، فشرده‌سازی در فاز آرام.
مدیریت ریسک: تطبیق SL/TP با ATR، اجتناب از اندازه ثابت در همه روند ها.

احساسی (Sentiment Trading)

تعریف کاربردی: معاملات احساسی یعنی استفاده‌ی نظام‌مند از داده‌های «پوزیشنینگ و تمایل بازار» برای ساخت Bias و زمان‌بندی ورود/خروج. ایده‌ی کلیدی: وقتی اکثریتِ بازیگران خرد در یک سمت «شلوغ» می‌شوند، ریسک برگشت افزایش می‌یابد؛ در مقابل، تمایلِ سرمایه‌گذاران بزرگ در گزارش‌های رسمی می‌تواند بایاس میان‌مدت بسازد.
منابع داده
SSI (شاخص احساسات معامله‌گران خرد): درصد لانگ/شورت نزد کارگزاران. سیگنال غالباً Contrarian است (ازدحام لانگ ⇒ بایاس نزولی).
COT (Commitments of Traders): پوزیشن‌های هفتگی گروه‌ها (Commercial/Non-Commercial). تغییرات Non-Commercial بایاس میان‌مدت می‌دهد.
اخبار/شبکه‌های اجتماعی و Volatility Index/ATR Percentile برای سنجش شتاب و ریسک اجرا.
قواعد عملی (چارچوب ساده و قابل پیاده‌سازی)
Bias: اگر سهم لانگِ SSI > 70% و روند D1 نزولی است، بایاس نزولی بگیرید (Contrarian). اگر COT نشان‌دهنده‌ی افزایش خالص شورت‌هاست، بایاس تقویت می‌شود.
منطقه‌گزینی: در H4/H1 نواحی S/R Flip یا عرضه/تقاضا را مشخص کنید.
تریگر: در M15/M5 شکست و پولبک/کندل تأییدی هم‌سو با بایاس. معامله صرفاً بر پایه‌ی SSI/COT ممنوع؛ تریگر پرایس‌اکشنی لازم است.
مدیریت ریسک: SL ساختاری یا ATR×k (مثلاً 1.0–1.2)، خروج پله‌ای، و توقف معاملات در صورت واگرایی شدید داده‌ها.
فیلتر کیفیت
از Z-Score یا Percentile برای تشخیص «افراط» در SSI استفاده کنید (مثلاً Z>+1.5). داده‌های هفتگی COT کند است؛ برای تغییرات ناگهانی به اخبار تکیه کنید.
مثال اجرایی (EURUSD): SSI = 75% لانگ (افراط)، روند D1 نزولی، در H1 سطح نقش‌عوض‌شده تست می‌شود. در M15 شکست کف مینور و پولبک معتبر رخ می‌دهد ⇒ ورود شورت؛ SL بالای ناحیه، TP1 کف اخیر، TP2 امتداد تا حمایت بعدی؛ باقی با Trailing/ATR. اگر SSI به تعادل <60% برگشت یا خبر مثبت قوی منتشر شد، بخشی از سود را قفل کنید.
ریسک‌ها و نکات: سوگیری منبع (پوشش کارگزار محدود)، تأخیر COT، شوک خبری و تغییر روند نوسان. هر ماه دقت سیگنال را بک‌تست/فوروارد تست کنید، آستانه‌های SSI را کالیبره کنید و از دوبرابر شماری (مثلاً خبر و شبکه اجتماعی با یک روایت) پرهیز کنید. معاملات احساسی زمانی ارزشمند می‌شود که با ساختار بازار و مدیریت ریسک هم‌راستا باشد.

استراتژی هیبرید (Hybrid Trading)

تعریف و هدف: هیبرید یعنی تصمیم‌گیری بر پایه‌ی سه ستون (فاندامنتال، تکنیکال، احساسات) با یک چارچوب امتیازدهی شفاف. ایده این است که «جهت» را از فاندامنتال و احساسات بگیریم و «تایمینگ» را به تکنیکال بسپاریم؛ تنها زمانی وارد معامله می‌شویم که هم‌گرایی معنادار میان جفت ارزها شکل گرفته باشد.
چارچوب امتیازدهی پیشنهادی (۰ تا ۷ امتیاز)
فاندامنتال (۰–۳): چرخه سیاست پولی، اختلاف بازده اوراق، تورم و رشد. مثال: انتظارات انقباضی فدرال‌رزرو برای USD = +2 تا +3.
تکنیکال (۰–3): روند/ساختار (HH/HL یا LH/LL)، BoS/ChoCh، موقعیت نسبت به MA20/50 و نواحی S/R. مثال: روند صعودی با پولبک سالم به ناحیه نقش‌عوض‌کرده = +2.
احساسات (۰–۱): SSI/COT یا شواهد خبری. مثال: ازدحام لانگ در SSI بر ضد سناریوی خرید = 0 یا حتی هشدار.
قانون ورود: مجموع امتیاز ≥ 4 و هیچ ستونِ منفی نباشد؛ تایمینگ فقط با تریگر تکنیکال (پولبک + کندل تأییدی/شکست و پولبک). در بازارهای با ATR Percentile بالا، آستانه را به 5 افزایش دهید تا کیفیت حفظ شود.
روند کار
Top-Down: در D1/H4 بایاس فاندامنتال/ساختار را مشخص کنید؛ در H1/M15 دنبال تریگر باشید.
امتیاز هر ستون را یادداشت کنید؛ اگر تضاد شدید دیدید (مثلاً فاندامنتال +2 اما احساسات علیه)، وارد «منطقه بدون معامله» شوید.
اندازه موقعیت را بر پایه ریسک ثابت (۰٫۵–۱٪) و SL ساختاری/ATR تعیین کنید؛ خروج پله‌ای و Trailing پویا.
مثال عملی (EURUSD): پس از داده تورمی ضعیف در آمریکا، احتمال کاهش نرخ تقویت می‌شود ⇒ فاندامنتال = +2 برای یورو. ساختار H4، BoS صعودی و پولبک به S/R Flip ⇒ تکنیکال = +2. SSI نشان می‌دهد اکثراً شورت‌اند ⇒ احساسات = +1. مجموع = 5 ⇒ معتبر. ورود روی پولبک با کندل پوشای صعودی؛ SL زیر ناحیه، TP1 سقف اخیر، TP2 بر اساس امتداد یا مقاومت بعدی.
خطاهای رایج: دو برابر شماری یک سیگنال در دو ستون، بی‌توجهی به روند نوسان، و نگهداری بایاس فاندامنتال پس از تغییر داده‌های کلیدی. هر ماه بک‌تست/فوروارد تست و بازتنظیم اوزان را انجام دهید. هیبرید وقتی می‌درخشد که «نقش‌ها» واضح باشد: فاندامنتال/احساسات برای جهت، تکنیکال برای ورود/خروج.

تئوری گن (Gann Theory)

تعریف و منطق: استراتژی‌های گن بر ایده‌ی «تقارن زمان و قیمت» بنا شده‌اند؛ وقتی نرخ تغییر قیمت با نرخ گذر زمان هم‌تراز شود، بازار تمایل دارد در امتداد زاویه‌های مشخص حرکت یا واکنش نشان دهد. ابزارهای کلیدی شامل Gann Fan (زاویه‌های 1x1، 1x2، 2x1، 1x3، 3x1 و…)، Gann Box و Square of Nine برای استخراج سطوح قیمتی/زمانی و چرخش‌هاست.
کالیبراسیون و مقیاس‌دهی (Scaling): مفهوم 1x1 یعنی «یک واحد قیمت به ازای یک واحد زمان». واحد قیمت را بر حسب پیپ و واحد زمان را بر حسب تعداد کندل تعریف کنید. روی پلتفرمهایی که مقیاس ثابت ندارند، فن را روی سوئینگ مبنا لنگر کنید و شیب 1x1 را طوری تنظیم کنید که روی روند میانیِ معتبر بنشیند (هم‌راستاسازی با خط میانی چنگال/MA طولانی می‌تواند کمک کند). بدون مقیاس‌گذاری درست، خروجی‌های گن بی‌اعتبار می‌شوند.
قواعد عملی با Gann Fan
بایاس روند: بالای خط 1x1 بایاس صعودی، زیر آن بایاس نزولی. واکنش‌های پیاپی روی 1x2/2x1 اعتبار شیب را تقویت می‌کند.
قوانین ورود: در روند صعودی، پولبک تا 1x1 یا 1x2 همراه با کندل تاییدی/پترن بازگشتی (Pin/Engulfing) ⇒ ورود لانگ؛ در روند نزولی، برخورد/رد قیمت از 1x1 یا 2x1 ⇒ ورود شورت.
حد ضرر: پشت زاویه‌ی پایین‌دست (مثلاً زیر 1x2 در لانگ) یا پشت سوئینگ مینور با بافر ATR.
اهداف: زاویه‌ی بعدی (از 1x1 به 2x1 یا 1x2)، سقف/کف‌های ساختاری و تلاقی با سطوح فیبوناچی/پیوت.
چرخه‌های زمانی گن: از تقسیمات ۹۰°، ۱۸۰°، ۲۷۰°، ۳۶۰° (و مضارب آنها) برای Time Projection استفاده کنید. از نقطه لنگر، ۹۰/۱۸۰/۲۷۰/۳۶۰ کندل به جلو علامت بزنید؛ نواحی تلاقی «زمان‌های مدور» با زاویه‌ها/سطوح قیمت، گره‌های احتمالی چرخش‌اند.
Square of Nine (نمای چرخشی قیمت): قیمت مبنا را ریشه‌دوم گرفته و با افزودن/کاستن مضارب ۰٫۵ یا ۱٫۰ سپس مجذور کنید تا سطوح قیمتی هدف به‌دست آید؛ تطابق این سطوح با Fan/Box و زمان‌های ۹۰/۱۸۰ درجه، اعتبار سناریو را بالا می‌برد. (هدف استفاده عملی است، نه محاسبه‌گرای افراطی.)
مثال اجرایی (EURUSD – H4): سوئینگ کف معتبر را به‌عنوان لنگر انتخاب کنید. فن را بیندازید و شیب 1x1 را با روند میانی منطبق کنید. قیمت بالای 1x1 نوسان می‌کند و هر بار 1x2 حمایت پویا می‌شود؛ در پولبک به 1x2 با کندل پوشای صعودی ورود لانگ، SL زیر 1x2 با بافر ATR(14)، TP1 روی 1x1، TP2 روی 2x1 یا مقاومت ساختاری بعدی. هم‌زمان تاریخ‌های 90/180 کندل جلو را علامت بزنید؛ اگر یکی از این تاریخ‌ها با رسیدن قیمت به 2x1 هم‌زمان شد، احتمال چرخش/ریلکس بالا می‌رود ⇒ قفل بخشی از سود و مدیریت دنبال‌گر.
خطاهای رایج و کنترل کیفیت: بی‌توجهی به مقیاس، انتخاب لوریج نامعتبر، معامله‌ی Fan در بازار رنجِ فشرده، نادیده‌گرفتن روند نوسان. حتماً بک‌تست چنددوره‌ای و فوروارد تست کوچک انجام دهید، Fan را با ATR/MA/ساختار سوئینگ تائید کنید و اندازه موقعیت را ثابت (۰.۵–۱٪ ریسک) نگه دارید. گن ابزار «چارچوب» است؛ با انضباط و همگرایی شواهد، قابل اتکا می‌شود.

الیوت (Elliott Wave Theory)

تعریف فشرده: نظریه موج الیوت بازار را ساختاری فرکتالی از امواج انگیزشی و اصلاحی می‌داند. یک سیکل پایه شامل پنج موج انگیزشی در جهت روند اصلی و سه موج اصلاحی خلاف جهت است. این الگو در تمام تایم‌فریم‌ها تکرار می‌شود و به همین دلیل برای سناریونویسی مسیر قیمت و تعیین نواحی پرریسک یا پربازده استفاده می‌شود.
قواعد شمارش ضروری
موج ۲ هرگز نباید آغاز موج ۱ را قطع کند. شکست این سطح شمارش را باطل می‌کند.
موج ۳ هرگز کوتاه‌ترین موج میان ۱ و ۳ و ۵ نیست و غالباً بلندترین و پرقدرت‌ترین موج با شتاب و حجم بالاتر است.
در الگوی انگیزشی استاندارد، محدوده قیمتی موج ۴ با موج ۱ هم‌پوشانی ندارد. استثناها شامل دیانگال‌های پیشرو یا پایانی است که هم‌پوشانی می‌تواند رخ دهد.
اصل تناوب: اگر موج ۲ تیز و عمیق باشد، موج ۴ معمولاً مسطح و کم‌عمق است و برعکس.
الگوهای اصلاحی رایج
زیگزاگ با ساختار ۵-۳-۵، غالباً عمیق و سریع.
فلت با ساختار ۳-۳-۵ در انواع نرمال و گسترده که گاهی سقف جدید می‌سازد.
مثلث‌های همگرا یا واگرا با پنج قطعه ۳ موجی، معمولاً پیش از شکست نهایی.
ترکیبات دوگانه یا سه‌گانه که چند الگو را به هم متصل می‌کنند.
ابزار فیبوناچی در الیوت
امتداد موج ۳ به طور متداول پیرامون ۱۶۱.۸ درصد موج ۱ است؛ موج ۵ اغلب برابر موج ۱ یا ۶۱.۸ درصد فاصله ۱ تا ۳ می‌شود.
بازگشت‌های موج ۲ یا B معمولاً روی سطوح ۳۸.۲، ۵۰ یا ۶۱.۸ درصد متوقف می‌شوند؛ این سطوح برای تعیین حد ضرر و هدف‌های مرحله‌ای کاربردی‌اند.
رویه عملی گام‌به‌گام
در تایم‌فریم بالاتر مانند D1 یا H4 قله‌ها و دره‌های اصلی را علامت‌گذاری و شمارش موقت بسازید.
با استفاده از شیب، هم‌پوشانی و تناوب، بین موج انگیزشی و اصلاحی تمایز بگذارید.
نسبت‌های فیبوناچی را برای سناریوهای محتمل ترسیم و سطوح ابطال واضح تعیین کنید.
برای ورود ترجیح دهید موج ۳ یا موج C را معامله کنید که شتاب و احتمال بهتری دارند؛ حد ضرر را پشت سطح ابطال بگذارید.
در پایان موج ۵ به دنبال واگرایی مومنتوم یا کندل‌های بازگشتی باشید؛ این نشانه‌ها پایان ساختار یا آغاز اصلاح را تایید می‌کنند.
مثال اجرایی کوتاه: در روند صعودی H4، پس از موج ۲ عمیق، شکست سقف موج ۱ با مومنتوم قوی رخ می‌دهد. ورود در پولبک به سطح شکست با حد ضرر زیر کف موج ۲ و اهداف بر اساس امتداد ۱۶۱.۸ و ۲۶۱.۸ درصد. اگر قیمت به محدوده موج ۱ بازگردد و در آن تثبیت کند، شمارش بازبینی می‌شود.
نکات مدیریت ریسک: شمارش‌ها ذاتاً احتمالی و تا حدی ذهنی‌اند؛ همیشه سطح ابطال را مشخص کنید، اندازه موقعیت را با نوسان تطبیق دهید و سناریوی جایگزین داشته باشید. ترکیب الیوت با پرایس‌اکشن، ساختار بازار و تایم‌فریم چندگانه، کیفیت تصمیم‌ها را به شکل معناداری بالا می‌برد.

هجینگ (Hedging)

تعریف کاربردی: هجینگ به معنی کم‌کردن نوسان ارزش پرتفوی یا پوزیشن با باز کردن معامله‌ای است که اثر حرکت قیمت را تا حدی خنثی کند. هدف، کاهش واریانس سود و زیان و صاف‌کردن منحنی بازده است، نه حداکثر کردن سود. هجینگ خوب باید قابل‌اندازه‌گیری، کم‌هزینه و با قواعد خروج روشن باشد.
چه زمانی هج کنیم؟ وقتی ریسک رویدادی پرنوسان (NFP، CPI، نشست بانک مرکزی) در پیش است، وقتی شاخص نوسان داخلی جفت‌ارز (ATR Percentile) بالا می‌رود، یا هنگامی که ساختار بازار در تایم‌فریم بالاتر شکسته می‌شود. در روندهای بسیار تمیز، کاهش اندازه موقعیت گاهی بهتر از هج کامل است.

انواع هج

هج کامل: پوشش تقریبی 100 درصد اکسپوژر. مناسب ریسک‌های کوتاه‌مدت اما با هزینه فرصت بالا.
هج نسبی (بهینه): پوشش بخشی از ریسک بر اساس نسبت همبستگی و نوسان؛ رایج‌ترین حالت.
کراس‌هج: استفاده از جفت‌های مرتبط (مثلاً پوشش EURUSD با GBPUSD یا USDCHF) وقتی همبستگی تاریخی قوی باشد.
هج پویا: تنظیم نسبت هج با تغییر روند نوسان و همبستگی در طول زمان.
هج بین‌بازاری: بهره‌گیری از آتی ارز یا شاخص دلار در دسترسی نهادی.
چگونه نسبت هج را تخمین بزنیم؟ به‌صورت عملی، ضریب پوشش را با دو ورودی به‌دست آورید: 1) همبستگی بازده‌های جفت پایه و ابزار هج در پنجره‌ای رولینگ (مثلاً 90 روز یا 1000 کندل H1)؛ 2) نسبت نوسان‌ها (انحراف معیار یا ATR هر دو نماد). تقریب متداول: ضریب هج ≈ همبستگی × نسبت نوسان جفت پایه به ابزار هج. سپس این ضریب را به اندازه لات تبدیل کنید و اختلاف ارزش پیپ را هم لحاظ کنید.
مثال عددی سریع: حساب 10,000 دلار. پوزیشن لانگ 0.50 لات EURUSD (ارزش هر پیپ حدود 5 دلار). ابزار هج: شورت GBPUSD. اگر همبستگی 0.85 و نسبت نوسان‌ها 0.85 باشد، ضریب هج حدود 0.72 می‌شود. یعنی حدود 0.36 لات شورت GBPUSD. چون ارزش پیپ GBPUSD در هر لات نزدیک 10 دلار است، برای هم‌اندازه کردن دلاری می‌توانید اندازه هج را به حدود 0.25 تا 0.30 لات تعدیل کنید.

قواعد اجرای عملی

ابزار هج را با همبستگی پایدار و نقدشوندگی مناسب انتخاب کنید.
قوانین فعال‌سازی مشخص: پیش از خبر سطح بالا، شکست ساختار تایم بالاتر، یا جهش ATR Percentile.
حد ضرر هج را پشت ساختار مینور یا بر اساس ATR کوچک نگه دارید؛ هدف، کنترل نوسان است نه تولید سود مستقل.
پس از رفع ریسک یا بازگشت ساختار، هج را به‌صورت پله‌ای باز کنید (Unwind).
ماهانه یا فصلی، ضریب هج را دوباره برآورد کنید؛ تغییر روند بازار یعنی تنظیم مجدد.
ریسک‌ها و محدودیت‌ها: ریسک پایه (Basis Risk) به‌دلیل ناپایداری همبستگی‌ها، هزینه تراکنش و سوآپ، لغزش قیمتی در زمان خبر، نیاز مارجین و محدودیت‌های کارگزاری (Netting در برابر Hedging، قواعد FIFO در برخی حوزه‌ها). سنجش هزینه کلیدی است؛ هج پرهزینه می‌تواند بدتر از عدم پوشش باشد.
چک‌لیست سریع: همبستگی قوی و پایدار-نسبت نوسان‌ها سنجیده شد- اندازه لات‌ها از نظر دلاری هم‌تراز است- تریگر روشن برای فعال‌سازی و خروج دارید-هزینه‌ و ریسک اجرا قابل قبول است- با رعایت این موارد، هجینگ می‌تواند افت سرمایه و نوسان روزهای بحرانی را به‌طور معنادار کاهش دهد.

ایچیموکو (Ichimoku Strategy)

تعریف و پارامترها: ایچیموکو یک سیستم روند محور و هم‌زمان «تایمینگ» است که با پنج جزء کار می‌کند: Tenkan-sen (میان‌خط سریع)، Kijun-sen (میان‌خط پایه/آهسته)، Senkou Span A/B که ابر Kumo را می‌سازد، و Chikou Span (پس‌رو). تنظیمات رایج ۹–۲۶–۵۲ از چرخه‌های معاملاتی بازار ژاپن گرفته شده، اما بسته به نوسان جفت‌ارز می‌تواند کالیبره شود.
نحوه محاسبه:
Tenkan = (HH9 + LL9) / 2 ، Kijun = (HH26 + LL26) / 2 ؛ Senkou A = (Tenkan + Kijun) / 2 با شیفت ۲۶ کندل به جلو؛ Senkou B = (HH52 + LL52) / 2 با شیفت ۲۶ کندل به جلو؛ Chikou = Close با شیفت ۲۶ کندل به عقب. این شیفت‌ها یک مزیت دیدِ آینده‌نگر (Forward Projection) به ابر می‌دهند.
فیلتر روند و خوانش ساختار: قیمت بالای ابر به‌همراه Senkou A بالاتر از B ⇒ روند صعودی؛ پایین ابر ⇒ نزولی؛ داخل ابر ⇒ فاز انتقال/ساید. ضخامت ابر معیاری از کیفیت روند و ریسک «فیک‌اوت» است؛ ابر ضخیم به معنای حمایت/مقاومت قوی‌تر و کاهش احتمال شکست کاذب است. Kijun تخت و Senkou B تخت اغلب مثل «مگنت قیمت» عمل می‌کنند و اهداف/منطقه‌های بازگشت طبیعی می‌سازند. Twist ابر (A/B کراس رو‌به‌جلو) هشدار تغییر روند است؛ اما بدون تأیید قیمت و چیکو کافی نیست.
سیگنال‌های تأییدی کلیدی: ۱) کراس تنکان/کیجون هم‌جهت با روند غالب. ۲) Kumo Breakout (بسته‌شدن قیمت خارج از ابر) با ترجیح پولبک معتبر. ۳) چیکو: بالای قیمت/ابر برای لانگ و پایین برای شورت؛ نبودِ برخورد با کندل‌های ۲۶ دوره‌ی گذشته یک فیلتر نویز مهم است.
قوانین ورود/خروج (لانگِ روندی):
شرایط: قیمت بالای ابر، Senkou A > B، Tenkan > Kijun، Chikou بالای قیمت و ابر؛ ترجیحاً ابر آینده صعودی و رو‌به‌ضخیم‌شدن.
تریگر: پولبک به Kijun یا لبه‌ی بالایی ابر و شکل‌گیری کندل تأییدی (Pin/Engulfing) یا شکست قله‌ی مینور.
حد ضرر (SL): زیر Kijun یا زیر Senkou B با بافر ATR(14) × 0.8؛ جابه‌جایی پویا با پیروی از Kijun.
اهداف (TP): سقف سوئینگ قبلی/ناحیه‌ی عرضه بعدی یا R:R ≥ 1:2؛ دنبال‌کردن سود با Trailing بر مبنای Kijun یا ATR.
قوانین شورت: معکوس قوانین فوق (قیمت زیر ابر، A < B، Tenkan < Kijun، چیکو پایین). ورود روی پولبک به Kijun/لبه‌ی پایینی ابر با کندل تأییدی نزولی؛ SL بالای Kijun یا Senkou B.
مولتی‌تایم‌فریم: بایاس در D1/H4 (جایگاه قیمت نسبت به ابر + جهت ابر آینده)، ناحیه‌گزینی در H1، تریگر در M15/M5. فقط هم‌جهت با بایاس TF بالاتر معامله شود؛ کراس‌های خلاف بایاس فیلتر می‌شوند.
فیلتر نوسان/خبر: داخل ابر از معامله بپرهیزید. برای کاهش سیگنال کاذب، شرط ADX>20 یا وضعیت ATR Percentile > 50 را اضافه کنید. در رویدادهای با اهمیت (CPI/NFP/FOMC) ۱۵–۳۰ دقیقه قبل/بعد از خبر وارد نشوید یا اندازه موقعیت را کاهش دهید.
کالیبراسیون پارامتر: برای جفت‌های پر نوسان (مانند GBP/JPY) از ۱۰–۳۰–۶۰ یا ۱۲–۳۶–۷۲ استفاده می‌شود؛ اما تنها پس از بک‌تست چنددوره‌ای و Walk-Forward. تغییر پارامتر بدون آزمون ⇒ اورفیتینگ.
خطاهای رایج: گرفتن کراس تنکان/کیجون داخل/خلاف ابر، نادیده‌گرفتن جایگاه چیکو، ورود روی اولین شکست بدون پولبک و تایید، بی‌توجهی به Kijun/Senkou B تخت به‌عنوان سطوح مغناطیسی، و یکسان‌گرفتن قواعد در بازارِ رنج.
سناریو عملی (EURJPY – H1): بایاس روزانه صعودی (قیمت بالای ابر D1 و Senkou A>D1 B). در H1، شکست ابر و بسته‌شدن بالای آن رخ می‌دهد؛ Tenkan>Kijun و چیکو بالای کندل‌هاست. قیمت تا Kijun پولبک می‌زند و کندل پوشای صعودی تشکیل می‌شود؛ ورود لانگ روی بسته‌شدن کندل، SL زیر Senkou B با بافر ATR، TP1 سقف سوئینگ قبلی، TP2 بر اساس امتداد تا مقاومت بعدی؛ سپس Trailing با Kijun. نتیجه معمولاً توزیع R:R مرحله‌ای (۱:۱ → ۱:۲ → دنبال‌کردن) است.
جمع‌بندی عملی: ایچیموکو زمانی برتری می‌دهد که به‌عنوان چارچوب فیلتر روند + تایمینگ روی پولبک استفاده شود، نه صرفاً «کراس‌گیری». انطباق با مولتی‌تایم‌فریم، مدیریت ریسک ثابت (۰٫۵–۱٪) و پرهیز از معامله داخل ابر، نرخ سیگنال‌های کاذب را به‌طور معنی‌دار کاهش می‌دهد.